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【太阳集团tcy8722“龙马经济学双周学术论坛”】2022年秋季学期第五讲:王骜

作者:来源: 阅读次数:日期:2022-11-21

讲座主题:具有双向固定效应的大型非线性面板模型的识别与(快速)估计

主讲嘉宾:王骜,华威大学经济学助理教授,华威大学全球经济竞争优势研究中心(CAGE)副研究员

讲座时间:2022年11月24日 18:30-20:30

讲座地点:腾讯会议ID 521198400

嘉宾简介:王骜,获北京大学概率与统计学士学位,巴黎综合理工学院、国际统计与经济管理学院硕士学位,2020年获华威大学经济与统计研究中心(CREST)博士学位。现担任华威大学经济学助理教授,华威大学全球经济竞争优势研究中心(CAGE)副研究员。主要从事结构计量经济学和实证产业组织的研究,具体研究方向包括需求模型识别和估计、动态定价和非线性面板模型等,在《Journal of econometrics》等期刊发表若干优秀文章。

内容摘要:我们研究了一个非线性双向固定效应面板模型,该模型允许在斜率(与协变量相互作用)和(未知)灵活指定的联系函数中存在未观察到的个体异质性。当对协变量的分布性因果效应感兴趣时,前者尤其重要,而后者则减轻了由于强加一个已知的联系函数而导致的潜在的模型设定错误。我们展示了当个体和时间维度都很大时,固定效应参数和(非参数化的)联系函数可以被识别。我们提出了一种新的高斯-赛德尔迭代估计程序,克服了实际应用中数据集较大时固定效应数量维度较高的挑战。我们重新审视了贸易方面(Helpman等人,2008)和创新(Aghion等人,2013)方面的两项实证研究,发现贸易弹性(跨国家)和机构所有权对创新的影响(跨公司)方面存在不可忽略的分散性。这些实验强调了我们的方法在捕捉感兴趣的因果关系中灵活的(和未观察到的)异质性方面的有用性,这可能对后续的政策分析有重要影响。

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